计量经济学论文
导入数据
相关分析:
1 | corr Y X1 X2 X3 |
回归分析:
1 | reg Y X1 X2 X3 |
多重共线性存在的判断
和书上引例一样
多重共线性修复
逐步回归:
1 | sw reg Y X1-X3, pr(0.05) |
回归结果显示要剔除X1
解释变量
自相关的检验
设置时间变量:
1 | tsset T,year |
DW检验:
1
estat dwatson
查DW分布表,判断是否通过。
BG检验:
1
estat bgodfrey
无自相关。
异方差的检验
怀特检验
1
imtest,white
BP(Breusch and Pagan,1979)检验
1
estat hettest X2 X3
异方差的修复
HC SE
1
reg Y X2 X3,robust
至此,得到了模型参数。